Optimización de Cartera
Uso de matemáticas (como la Teoría Moderna de Cartera) para encontrar la combinación de activos que maximiza el retorno para un nivel de riesgo dado.
Lo Que Necesitas Saber
La optimización de cartera compara miles de combinaciones de activos para identificar carteras eficientes—aquellas que ofrecen el mayor retorno esperado con la menor volatilidad posible.
Herramientas Clave:
- Frontera eficiente (mejores compensaciones riesgo/retorno)
- Optimización media-varianza (utiliza retorno esperado, volatilidad, correlación)
- Paridad de riesgo y carteras de mínima varianza para inversores defensivos
Consejos Prácticos:
- La optimización se basa en suposiciones—realiza pruebas de estrés antes de implementar
- Incluye restricciones (asignación máxima por clase de activo, efectivo mínimo)
- Revisa los insumos anualmente a medida que los mercados cambian
Fuentes y Referencias
Esta información proviene de instituciones gubernamentales y académicas autorizadas:
- investor.gov
https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/asset-allocation
Calculadoras y Herramientas Relacionadas
Pon tu conocimiento en práctica con estas herramientas interactivas:
Términos Relacionados en Investment Analysis
Acciones Fraccionarias
Propiedad de menos de una acción completa, permitiendo a los inversores comprar porciones de acciones costosas.
Apreciación
El aumento en el valor de un activo con el tiempo, ya sea bienes raíces, acciones u otras inversiones.
Bandas de Rebalanceo
Umbrales preestablecidos que indican cuándo una clase de activo ha variado lo suficiente como para activar un rebalanceo.
Base de Costo
El precio original de compra de una inversión, utilizado para calcular ganancias o pérdidas de capital al vender.
Bono
Una inversión de renta fija donde prestas dinero a un gobierno o corporación a cambio de pagos de interés regulares.
Capitalización de Mercado (Market Cap)
El valor total de las acciones en circulación de una empresa, calculado multiplicando el precio de la acción por el número de acciones.